Metti a scaldare il latte in un pentolino, a fuoco dolce, con un pizzico di sale e una grattugiata di noce moscata. In un'altra pentola, sciogli il burro a fuoco bassissimo, come se volessi farlo diventare un lago dorato. Spegni il fuoco, butta dentro tutta la farina e mescola subito con la frusta, finché non diventa una palla liscia. Rimetti sul fuoco dolce e continua a mescolare, sentirai che profuma di biscotto. Adesso, con una mano versaci il latte caldo a filo, goccia dopo goccia all'inizio, e con l'altra frusta come se suonassi il piano, per non fare grumi. Quando il latte è tutto dentro, cuoci per 5-6 minuti mescolando sempre, finché la salsa non si addensa e fa le bolle grosse. Spegni e tieni da parte, coperta con un foglio a contatto.

Taglia il prosciutto a listarelle irregolari, non troppo fini, così si sente il gusto. In una ciotola capiente metti la ricotta, il prosciutto, l'uovo, un rametto di rosmarino sminuzzato e qualche foglia di salvia tritata finemente. Salate e pepate con generosità. Con una forchetta, amalgama tutto con amore, schiacciando bene, finché non ottieni una crema omogenea e profumata. Trasferisci il composto in un sac-à-poche senza bocchetta, o se non ce l'hai, va benissimo un cucchiaio.

Porta a bollore abbondante acqua salata in una pentola larga. Butta i conchiglioni e cuocili per metà del tempo scritto sulla confezione, devono rimanere molto al dente. Scolali con delicatezza su un vassoio, condiscili con un filo d'olio e lasciali intiepidire, così non ti scotti le dita. Nel frattempo, ungi una bella pirofila da forno e stendi sul fondo uno strato generoso di besciamella. Prendi un conchiglione alla volta, tienilo nel palmo della mano e riempilo con la crema di prosciutto, premendo delicatamente. Adagialo nella pirofila, uno accanto all'altro, come fossero tante conchiglie preziose.

Versa la besciamella rimasta tra un conchiglione e l'altro, aiutandoti con un cucchiaio. Spolvera il tutto con il Grana Padano grattugiato e una bella macinata di pepe nero. Inforna in forno statico preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti, finché non vedi la superficie bella dorata. Poi accendi il grill e lascia per altri 5 minuti, giusto il tempo di fare la crosticina croccante. Sforna e lascia riposare un paio di minuti prima di servire, così i sapori si sposano e non ti scotti la lingua.