In una padella, fai appassire lo scalogno tritato nell'olio finché non diventa tenero e profumato. Aggiungi la zucca a cubetti, il riso, il sale e l'acqua. Mescola bene, copri e cuoci a fuoco basso per circa 14 minuti, finché il riso non ha assorbito tutto il liquido e la zucca è morbida. Spegni e lascia riposare il composto per un'ora, così si raffredda e si addensa.

Con le mani leggermente bagnate, prendi una porzione di riso, schiacciala sul palmo e metti al centro un cubetto di prosciutto e uno di mozzarella. Ricopri con altro riso e modella delicatamente con le mani fino a formare una bella pallina compatta, la classica forma dell'arancino.

Passa ogni arancino prima nell'uovo sbattuto e poi nel pangrattato (q.b.), assicurandoti che sia ben coperto. Disponili su una placca da forno con carta forno, spennellali con un filo d'olio e inforna in forno preriscaldato a 200°C per circa 20 minuti, finché non sono dorati e croccanti.

Mentre gli arancini cuociono, prepara la fonduta. In un pentolino, sciogli il burro a fuoco bassissimo, aggiungi il latte e il taleggio a cubetti. Mescola continuamente con una frusta finché il formaggio non si è completamente sciolto e la salsa è liscia e cremosa. Tieni al caldo a bagnomaria se necessario.

Disponi gli arancini caldi su un piatto da portata e versaci sopra un po' di fonduta di taleggio, bella filante. Servi subito, magari con un'altra ciotolina di fonduta a parte per intingere.