Stendi il rotolo di pasta sfoglia su un piano. Con una rotella tagliapasta, ricava delle strisce lunghe e larghe circa 3 cm. Spennella ogni striscia con l'uovo sbattuto, poi arrotolala su se stessa per il lungo, come se facessi un serpentello. Vedrai che si formerà un bel rotolino compatto.

Prendi i coni di alluminio per cannoncini e imburrali leggermente con le dita. Partendo dalla punta, avvolgi il rotolino di sfoglia attorno al cono, facendo accavallare leggermente la pasta a ogni giro, come una spirale. Metti i coni così formati su una placca con carta da forno. In una ciotolina, mescola un mestolo d'acqua tiepida con qualche goccia di colorante giallo e una punta di rosso, fino a ottenere un bel arancione carota. Spennella delicatamente tutta la superficie dei coni con questo colore.

Inforna i coni colorati in forno già caldo a 200°C (statico) per circa 10 minuti, finché non saranno belli dorati e croccanti. Toglili dal forno e lasciali raffreddare completamente sul cono, così si stabilizzano. Quando sono freddi, estraili con delicatezza, ruotandoli leggermente, facendo attenzione a non romperli.

Nel bicchiere del mixer, metti il tonno ben sgocciolato, il formaggio fresco, i capperi, il prezzemolo tritato finemente, un pizzico di sale e una bella macinata di pepe nero. Aziona a scatti fino a ottenere una crema liscia e omogenea, senza grumi. Assaggia e regola di sale se necessario.

Trasferisci il ripieno in una sac à poche con bocchetta liscia (o in un sacchetto con angolo tagliato). Riempi delicatamente ogni cono di sfoglia, premendo con decisione per far entrare bene la crema. Per finire, infila un ciuffetto di prezzemolo fresco nella parte larga di ogni carota, come fossero le foglie. Servi subito, sono una delizia!